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  •  课时12020-05-13 多因子框架
多因子框架
本视频主要介绍了天软多因子框架的简单使用方法,主要内容如下:
(1)天软多因子框架的基本说明,主要流程分解;
(2)基本使用方法,主要是各种情况下的因子表的配置示范;
(3)主要评价方法的介绍。
更多和更详细内容见视频和相关文档。
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专题练习
1、(程序) 已知有多个因子,请使用天软多因子框架,返回该组因子和基准的每天的累计收益率: 时间:2021-01-01到2021-12-31 因子名称:盈利因子、营业收入因子 因子公式:StockPE(EndT,0)、Report(46002,RDate) 因子方向:1、1 因子比例:60%、40%

查看解析 》
【参考答案】
FactorArr:=array(
("因子名称":"盈利因子","因子公式":"StockPE(EndT,0)",
"因子方向":1,"因子比例(%)":60),
("因子名称":"营业收入因子","因子公式":"Report(46002,RDate)",
"因子方向":1,"因子比例(%)":40));

obj:=new TSMultiFactor();
obj.FBegT:=20210101T;
obj.FEndT:=20211231T;

//FIndexId和FCycle使用默认值

//设置因子库
obj.FFactorArr:=FactorArr;

//回测
obj.BackTest();
//返回各组和基准的每天的累计收益率
Return obj.GetGroupReturn(1,cy_day());

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