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课时1
2020-05-13 多因子框架
多因子框架
本视频主要介绍了天软多因子框架的简单使用方法,主要内容如下:
(1)天软多因子框架的基本说明,主要流程分解;
(2)基本使用方法,主要是各种情况下的因子表的配置示范;
(3)主要评价方法的介绍。
更多和更详细内容见视频和相关文档。
课程:
'$CatalogInfo[0]['Name']$'
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专题练习
1、(
程序
) 已知有多个因子,请使用天软多因子框架,返回该组因子和基准的每天的累计收益率: 时间:2021-01-01到2021-12-31 因子名称:盈利因子、营业收入因子 因子公式:StockPE(EndT,0)、Report(46002,RDate) 因子方向:1、1 因子比例:60%、40%
查看解析 》
【参考答案】 FactorArr:=array( ("因子名称":"盈利因子","因子公式":"StockPE(EndT,0)", "因子方向":1,"因子比例(%)":60), ("因子名称":"营业收入因子","因子公式":"Report(46002,RDate)", "因子方向":1,"因子比例(%)":40)); obj:=new TSMultiFactor(); obj.FBegT:=20210101T; obj.FEndT:=20211231T; //FIndexId和FCycle使用默认值 //设置因子库 obj.FFactorArr:=FactorArr; //回测 obj.BackTest(); //返回各组和基准的每天的累计收益率 Return obj.GetGroupReturn(1,cy_day());
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多因子框架
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