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  •  课时12019-10-24 指数基金回测框架(一)
  •  课时22019-12-02 指数基金回测框架(二)
指数基金回测框架
本视频主要讲解了“天软指数基金回测框架”的功能、使用方法和注意事项。
(1)内容简介:
第一个视频:“天软指数基金回测框架”主要基于如何减少跟踪误差或在控制跟踪误差前提下最大化超额收益等目标而产生的;
第二个视频:通过范例演示来加深使用的印象,使用时主要分3步进行:设置相关属性、考虑T-1 日基准样本和权重及T 日组合样本和权重、调用回测框架相关评价方法;
(2)业务应用:“天软指数基金回测框架”主要支持跟踪股票类指数的组合;
(3)使用事宜:重点关注3点:如何提供 T-1 日基准样本和权重、如何构建 T 日组合样本、如何提供 T 日组合权重;
(4)预先了解:指数基金、天软指数基金回测框架pdf;
(5)演示范例: TrainVideo_TS04040_01;
更多内容,请参见视频和参考资料。
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专题练习
1、(程序) 请使用天软指数基金回测框架,对上证50(SH000016)的成分股进行选股并进行历史回测,条件如下; 1、选股方法:市值抽样 2、选股个数:30 4、比例配置方式:原比例配置 5、调仓周期:每月最后一个交易日 6、回测时间2021-1-1到2021-12-31 回测条件: 1、初始资金:1000000 2、成交价:日均价 3、成交量取整模型:按照证券类型取整 4、分红不再投资 5、交易费率:0.3%

查看解析 》
【参考答案】
begT:=20210101T;
EndT:=20211231T;
//创建指数基金框架对象
Obj := CreateObject('TSIndexFund');
//回测开始时间&截止日期
Obj.FBegT := BegT;
Obj.FEndT := EndT;
//基准代码
Obj.FIndexID := 'SH000300';
//指数成分抽样方法:市值抽样
Obj.FSampleType := 1;
//市值抽样和行业分层抽样个数
Obj.FSampleNum:=30;
//目标资金配比方法 :原始比例配置
Obj.FWeightType := 0;
//开仓费率(%)
Obj.FBuyRatio:=0.3;
//平仓费率(%)
Obj.FSellRatio:=0.3;

//初始资金
Obj.FIniCash := 10000000;
//成交价类别
Obj.FPriceType := 3;
//成交量取整模式
Obj.FVolModType := -1;
//开始回测
Obj.BackTest();
Return Array(
//---组合基础
"资产配置":Obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"交易明细":Obj.GetTradedata(BegT,EndT),
"最新持仓":Obj.GetHoldData(),
"最新行业配置":Obj.GetSectorAllocation(EndT),

//---组合收益
'组合和基准收益率序列':Obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':Obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益(月)':Obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),

//----组合评价
'风险回报':Obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':Obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT));

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