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  •  课时12019-12-02 事件套利框架
事件套利框架
本视频主要讲解了“天软事件套利框架”的功能、使用方法和注意事项。
(1)内容简介:“天软事件套利框架”主要用于研究某事件发生对研究的对象股价或者收益率的影响程度,看是否有套利的可能;
(2)业务应用:“天软事件套利框架”支持常见的事件类型的研究,指数定调、定向增发、分红送配等;
(3)使用事宜:重点关注3点:如何构建样本、设置事件窗、结果显示设置;
(4)预先了解:事件研究法相关大致内容、天软事件套利框架pdf;
(5)演示范例: TrainVideo_TS04060_01;
更多内容,请参见视频和参考资料。
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专题练习
1、(程序) 万科A 在 2010-01-01至2020-01-01 这10年间有多次次分红送股, 请使用天软事件套利框架研究历次分红送股对万科A自身股价的影响。 要求: 事件日:预案公布日 基准指数:沪深300 只显示超额 事件窗:前后5日

查看解析 》
【参考答案】
Begin
obj:=new MyEventStatisticalAnalysis();
//基准指数
obj.FIndexID:="SH000300";
//显示设置
obj.FShowArr:=array(0,0,0,0,1);
obj.MStockID:="SZ000002";
obj.MBegt:=20100101T;
obj.Mendt:=20200101T;
obj.backtest();
return obj.GetReturn() ;
End;
Type MyEventStatisticalAnalysis=class(TSEventStatisticalAnalysis)
MStockID;
MBegt;
Mendt;
//事件样本
function GetSampleData();override;
begin
return select inttodate(["预案公布日"])as "截止日",
["StockID"]as "代码",
nil as"备注"
from infotable 18 of MStockID
where inttodate(["预案公布日"])>= MBegt and inttodate(["预案公布日"])<=Mendt end;
end;
//事件窗设置
function GetDayarr();override;
begin
return array(-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5);
end;
end

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