2022-04-06 深圳天软科技-应用专题-策略评价04：基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis
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摘要
基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis主要是使用收益率数据对风格收益数据进行回归分析，主要特点如下： 
（1）回归方式灵活，可选是否带常数项、是否主成分回归、是否约束系数
（2）普通回归方式给出系数显著性检验
（3）回归评价指标主要有R方和方差膨胀系数VIF
（4）可以进收益分解，风险分解，了解收益来源和风险来源
（5）自变量的相对重要性分析

更新日志
2022-04-06
文档创建和发布