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2022-04-06-应用专题-策略评价04:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis    

  • 2022-04-06 深圳天软科技-应用专题-策略评价04:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis
    附件:2022-04-06 深圳天软科技-应用专题-策略评价04:基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis.pdf

    摘要
    基于收益率的因素回归分析框架TSBF_RegressionAnalysis主要是使用收益率数据对风格收益数据进行回归分析,主要特点如下: 
    (1)回归方式灵活,可选是否带常数项、是否主成分回归、是否约束系数
    (2)普通回归方式给出系数显著性检验
    (3)回归评价指标主要有R方和方差膨胀系数VIF
    (4)可以进收益分解,风险分解,了解收益来源和风险来源
    (5)自变量的相对重要性分析

    更新日志
    2022-04-06
    文档创建和发布