最近更新

2022-03-10-应用专题-数据提取专题08:101Alpha因子升级及效率优化说明(更新版)    

  • 2022-03-10-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题08:101Alpha因子升级及效率优化说明(更新版)
    附件:2022-03-10-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题08:101Alpha因子升级及效率优化说明(更新版).pdf

    摘要
    1、功能升级:
    (1)IndNeutralize支持按指定行业分类层级进行中性化处理;可以通过重写GetParm_GroupIndustry_ByEndt自定义中性化时的行业分类
    (2)规范横比缓存串:可以适用在不同时间、不同周期、不同复权方式、不同复权基准日、不同股票池名称场景下的缓存

    2、效率优化:
    (1)通过升级101因子底层函数,利用天软techcachedo技术指标缓存,提升101因子运算效率
    (2)提升效率统计:升级前,全A下取一只股票的63因子要4个小时;升级之后,最耗时的为97因子,全A一天所有股票要3分钟,计算全A一天所有股票的101因子值只需要34分钟

    3、101因子计算器:Alpha_101_Cal

    更新日志
    2022-03-10
    修正部分样式,增加Stock_Alpha101_cal说明