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2021-03-23-应用专题-策略评价01:天软交易策略评价框架TSTradingEvaluation(更新版)    

  • 2021-03-23-深圳天软科技-应用专题-策略评价01:天软交易策略评价框架TSTradingEvaluation(更新版)
    附件:2021-03-24-深圳天软科技-应用专题-策略评价01:天软交易策略评价框架TSTradingEvaluation(更新版).pdf

    1、本文从6个方面构建交易策略评价体系,其包括:
       时间评价;
       次数评价;
       盈亏评价;
       收益率评价;
       成本评价;
       极端评价。

      希望通过此6个方面全面评价交易策略组合市场表现。
    2、本框架基于以组来进行评价,理解组的概念极致重要,组可以理解为多笔交易、多组合、多策略、多券等,统称交易组合。
    3、本文提供相关评价范TSFL_TradingEvaluation_01、TSFL_TradingEvaluation_02
    4、增加特定场景下交易明细处理的FAQ

    2021-03-23 更新
    FAQ新增内容:
    关于评价前对每笔交易开平仓匹配场景下的解决方案——新增TE_MatchOCTradeData模型解决

    2021-01-20 更新
    1、对文档中以下指标描述进行补充,已避免歧义:
    总持仓时间、总交易次数、总盈利额、总亏损额、累计盈亏、盈亏比、极端评价类
    2、对文档中部分指标计算方法进行修正:
    时间跨度(用市场交易日计算)、平均年收益率(年化天数改为250)、最大单次盈利(%)(当所有交易均无盈利时,取值为0)、最大单次亏损(%)(当所有交易均无亏损时,取值为0)
    3、新增类接口属性:年化天数
    4、新增关于特定场景下交易明细处理的FAQ