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2022-03-14-应用专题-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer(更新版)    

  • 2022-03-14-深圳天软科技-应用专题-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer(更新版)
    框架:附件:2022-03-14-深圳天软科技-专题文档-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer.pdf
    测试范例:
    附件:TSFL_ZHYH_TSPortfolioOptimizer01.fun
    附件:TSFL_ZHYH_TSPortfolioOptimizer02.fun

    摘要
    1、推出了天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer
    2、给出了组合优化中常见的优化目标和优化约束的一般定义
    3、明确了基于天软优化框架TSPortfolioOptimizer的开发流程
    4、详细介绍了天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer的成员变量和成员函数
    5、在TSPortfolioOptimizer组合优化框架中,用户可以使用常见的几种优化目标和约束条件,也可以重写自己的优化目标和约束条件
    6、给出了常见的几种组合优化应用范例

    跟新日志
    2022-03-14
    FDaysIn1y 属性说明修正

    2021-11-12
    1、细节格式调整
    2、新增成员变量FMulticon说明
    3、新增FAQ:如何设置约束条件

    2020-09-10
    2020-09-10    修正自定义非线性约束说明
    2018-04-20    下行标准差计算公式
    2017-06-16     增加属性FreturnType控制收益率(涨幅或对数收益率)
    2017-06-16     增加GetCorr,Fcorr控制组合相关系数
    2017-06-13     修正格式错误,GetPortfolioData增加返回下方标准差、最大回撤、在险价值
    2017-06-12     新增下方标准差、最大回撤、在险价值优化目标和约束