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2023-10-13-应用专题-可转债系列07:可转债风险指标(更新版)    

  • 2023-10-13-深圳天软科技-应用专题-可转债系列07:可转债风险指标(更新版)
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    摘要
    1、可转债估值:可转债估值=纯债价值+转股比例*期权价格
    2、可转债风险指标算法说明:
    (1)Delta相关:Delta(期权)、Delta(转债)、Delta弹性(期权)、Delta弹性(转债)
    (2)Gamma相关:Gamma(期权)、Gamma(转债)、Gamma弹性(期权)、Gamma弹性(转债)
    (3)Vega相关:Vega(期权)、Vega(转债)、Vega弹性(期权)、Vega弹性(转债)
    (4)Theta相关:Theta(期权)、Theta(转债)、Theta弹性(期权)、Theta弹性(转债)
    (5)Rho相关:Rho(期权)、Rho(转债)、Rho弹性(期权)、Rho弹性(转债)
    3、可转债风险指标接口说明

    更新日志
    2023-10-13
    (1)可转债风险指标算法说明:BS法与二叉树法法
    (2)最新模型接口说明
    (3)新增FAQ:历史模型处理

    2022-07-12
    调整接口范例,标注输出结果

    2022-06-24
    文档发布