2023-10-13-应用专题-可转债系列07:可转债风险指标(更新版)
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摘要
1、可转债估值:可转债估值=纯债价值+转股比例*期权价格
2、可转债风险指标算法说明:
(1)Delta相关:Delta(期权)、Delta(转债)、Delta弹性(期权)、Delta弹性(转债)
(2)Gamma相关:Gamma(期权)、Gamma(转债)、Gamma弹性(期权)、Gamma弹性(转债)
(3)Vega相关:Vega(期权)、Vega(转债)、Vega弹性(期权)、Vega弹性(转债)
(4)Theta相关:Theta(期权)、Theta(转债)、Theta弹性(期权)、Theta弹性(转债)
(5)Rho相关:Rho(期权)、Rho(转债)、Rho弹性(期权)、Rho弹性(转债)
3、可转债风险指标接口说明
更新日志
2023-10-13
(1)可转债风险指标算法说明:BS法与二叉树法法
(2)最新模型接口说明
(3)新增FAQ:历史模型处理
2022-07-12
调整接口范例,标注输出结果
2022-06-24
文档发布