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风险调整收益及风险
数据说明
天软衍生数据：
1、不衍生货币基金；
2、基金必须成立满一年；
3、必须有两个以上的周收益率数据。
指标算法设置说明：
（1）计算指标时采用的收益率数据所用周期：周线
（2）无风险收益率：
数据来源：取自天软InfoArray(812)
取数算法：不大于截止日期的最新利率数据
取数代码：
非货币：一年定期整存整取，最新是1.5%（提取代码：IR00004）
货币：社保基金，最新是1.5%（提取代码：IR000021）
（3）市场收益/基准收益率：SH000001（上证指数）
（4）注意最后计算的得到的指标都未年化处理
更新日志
更新日志 更新说明 2020-11-18 (1)新增字段：
622064最大回撤(%)
622065同类别最大回撤排名
622066同类别最大回撤百分位
622067跟踪误差(%)
622068同类别跟踪误差排名
622069同类别跟踪误差百分位
(2)新增说明：同类别基金个数、同类别风险调整收益百分位、同类别风险评价百分位、衍生相关日期说明
(3)变更说明：更新频率、风险风格
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每周六
基本概况
表ID 表名 提取方式 622 基金扩展.风险调整收益及风险 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 622000 Integer 净值前一个日期 622001 Integer 开始日 【注12】 622002 Integer 截止日 【注12】 622003 Integer 实际开始日 【注12】 622004 Integer 实际截止日 【注12】 622005 Char 同类别基金 基金类型 622006 Char 数据类型 622007 Float 夏普(%) % (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100 622008 Float 詹森(%) % (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100 622009 Float 特雷诺(%) % (收益率均值-无风险收益)/beta*100 622010 Float 信息比(%) % Alpha/回归残差的标准差*100 622011 Float 标准差(%) % 区间收益率的标准差*100 622012 Float 下方标准差(%) % 区间收益率的下方标准差*100 622013 Float β 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率 622014 Float 上涨β 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β【注6】 622015 Float 下跌β 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β【注6】 622016 Float α(%) % 622017 Float VAR(%) % 0.95置信度水平下的标准差*100 622018 Float VAR_历史模拟法(%) % 95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值 622019 Float 选股能力(%) % 【注1】 622020 Float 上涨择时(%) % 【注1】【注6】 622021 Float 下跌择时(%) % 【注1】【注6】 622022 Float 择时能力(%) % 【注1】 622023 Integer 同类别基金个数 【注9】 622024 Integer 同类别夏普排名 622025 Integer 同类别詹森排名 622026 Integer 同类别特雷诺排名 622027 Integer 同类别信息比排名 622028 Integer 同类别标准差排名 622029 Integer 同类别下方标准差排名 622030 Integer 同类别β排名 622031 Integer 同类别上涨β排名 【注6】 622032 Integer 同类别下跌β排名 【注6】 622033 Integer 同类别α排名 622034 Integer 同类别VAR排名 622035 Integer 同类别VAR_历史模拟法排名 622036 Integer 同类别选股能力排名 622037 Integer 同类别上涨择时排名 【注6】 622038 Integer 同类别下跌择时排名 【注6】 622039 Integer 同类别择时能力排名 622040 Integer 同类别风险调整收益排名 622041 Integer 同类别风险评价排名 622042 Float 同类别夏普百分位 622043 Float 同类别詹森百分位 622044 Float 同类别特雷诺百分位 622045 Float 同类别信息比百分位 622046 Float 同类别标准差百分位 622047 Float 同类别下方标准差百分位 622048 Float 同类别β百分位 622049 Float 同类别上涨β百分位 622050 Float 同类别下跌β百分位 622051 Float 同类别α百分位 622052 Float 同类别VAR百分位 622053 Float 同类别VAR_历史模拟法百分位 622054 Float 同类别选股能力百分位 622055 Float 同类别上涨择时百分位 622056 Float 同类别下跌择时百分位 622057 Float 同类别择时能力百分位 622058 Float 同类别风险调整收益百分位 【注10】 622059 Float 同类别风险评价百分位 【注11】 622060 Char 风险风格 【注2】 622061 Char 选股策略风格 【注3】 622062 Char 择时策略风格 【注4】 622063 Char 收益风格 【注5】 622064 Float 最大回撤(%) % 622065 Integer 同类别最大回撤排名 622066 Float 同类别最大回撤百分位 622067 Float 跟踪误差(%) % 622068 Integer 同类别跟踪误差排名 622069 Float 同类别跟踪误差百分位
【注2】风险风格：高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
根据标准差划分风险风格
算法：
1、计算同类型基金的标准差
2、对标准差逆序排序，前1/5为高风险，以此类推，后1/5为低风险。
【注3】选股策略风格（只有股票型和混合型才有）：积极选股、平衡选股、淡化选股
利用【注1】算法计算出的选股能力，对同类别基金的选股能力进行逆序排序，前1/3为积极选股，中间1/3为平衡选股，后1/3为淡化选股。
【注4】择时策略风格（只有股票型和混合型才有）：积极择时、平衡择时、淡化择时
利用【注1】算法计算出的择时能力，对同类别基金的择时能力进行逆序排序，前1/3为积极择时，中间1/3为平衡择时，后1/3为淡化择时。
【注5】收益风格：高收益、中收益、低收益
算法：
1、计算同类别基金最近一年的周线平均收益
2、对同类别的平均收益进行逆序排序，前1/3为高收益，中间1/3为中收益，后1/3为高收益。
【注7】指标算法设置说明：
（1）计算指标时采用的收益率数据所用周期：周线
（2）无风险收益率：
数据来源：取自天软InfoArray(812)
取数算法：不大于截止日期的最新利率数据
取数代码：
非货币：一年定期整存整取，最新是1.5%（提取代码：IR00004）
货币：社保基金，最新是1.5%（提取代码：IR000021）
（3）市场收益/基准收益率：SH000001（上证指数）
（4）注意最后计算的得到的指标都未年化处理
【注8】
排名与百分位的算法说明：分类 排名方向 排名为1数值 排名为1的百分位 备注 风险类 反向 最小 100 数值越小，排名越靠近1，排名百分位越靠近100 收益类 正向 最大 100 数值越大，排名越靠近1，排名百分位越靠近100
【注9】同类别基金个数
分类采用基金二级分类，具体可见【证券数据专家】—【市场板块】—【基金】—【投资风格】，同类别排名及同类别排名百分位指标同理。
【注10】同类别风险调整收益百分位
算法：计算同类别基金最近一年的夏普百分位、特雷诺百分位、詹森百分位、信息比百分位四项指标的均值。
【注11】同类别风险评价百分位
算法：计算同类别基金最近一年的标准差百分位、下方标准差百分位、β百分位、VAR标准正态法百分位四项指标的均值。
【注12】衍生数据相关日期说明：
截止日：每周的衍生日，即每周周五；
开始日：最近1年的开始日为截止日前推1年日期所在周的周六，其他N年类似；
实际截止日：开始日至截止日区间内最后一条净值数据所在日期；
实际开始日：开始日至截止日区间内最新一条净值数据所在日期。
数据范例
StockID StockName 净值前一个日期 开始日 截止日 实际开始日 实际截止日 同类别基金 数据类型 夏普(%) 詹森(%) … OF160137 南方中证互联网 20150731 20150801 20160729 20150803 20160729 指数型基金 最近1年 -6.95 0.11 … OF160137 南方中证互联网 20150828 20150829 20160826 20150831 20160826 指数型基金 最近1年 0.08 0.14 … OF160137 南方中证互联网 20150925 20150926 20160930 20150928 20160923 指数型基金 最近1年 2.38 0.16 … OF160137 南方中证互联网 20151030 20151031 20161028 20151102 20161021 指数型基金 最近1年 -5.43 0.01 … OF160137 南方中证互联网 20151127 20151128 20161125 20151130 20161125 指数型基金 最近1年 -6.01 -0.08 … OF160137 南方中证互联网 20151225 20151226 20161230 20151228 20161230 指数型基金 最近1年 -12.2 -0.07 … OF160137 南方中证互联网 20160129 20160130 20170127 20160201 20170120 指数型基金 最近1年 4.63 -0.13 … OF160137 南方中证互联网 20160226 20160227 20170224 20160229 20170224 指数型基金 最近1年 7.05 -0.1 … OF160137 南方中证互联网 20160325 20160326 20170331 20160328 20170331 指数型基金 最近1年 -0.6 -0.11 …
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 622 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray