2022-04-26-应用专题-策略评价01:天软交易策略评价框架TSTradingEvaluation(更新版)
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摘要
1、本文从6个方面构建交易策略评价体系,其包括:
时间评价;
次数评价;
盈亏评价;
收益率评价;
成本评价;
极端评价。
希望通过此6个方面全面评价交易策略组合市场表现。
2、本框架基于以组来进行评价,理解组的概念极致重要,组可以理解为多笔交易、多组合、多策略、多券等,统称交易组合。
3、本文提供相关评价范
TSFL_TradingEvaluation_01、TSFL_TradingEvaluation_02。
4、增加特定场景下交易明细处理的FAQ
更新日志
2022-04-26 更新
1、框架功能升级,支持不完整交易数据输入,框架内部会自适应匹配
2、新增类接口属性:FTradeOrder,快速实现评价,减少代码冗余
3、增加评价方法:GetEvaluate():分别从汇总条件层、个券层、个券交易层进行评价,使评价体系更加完善
4、更新使用范例
5、FAQ调整:更新TE_MatchOCTradeData模型说明
2021-03-23 更新
FAQ新增内容:
关于评价前对每笔交易开平仓匹配场景下的解决方案——新增TE_MatchOCTradeData模型解决
2021-01-20 更新
1、对文档中以下指标描述进行补充,已避免歧义:
总持仓时间、总交易次数、总盈利额、总亏损额、累计盈亏、盈亏比、极端评价类
2、对文档中部分指标计算方法进行修正:
时间跨度(用市场交易日计算)、平均年收益率(年化天数改为250)、最大单次盈利(%)(当所有交易均无盈利时,取值为0)、最大单次亏损(%)(当所有交易均无亏损时,取值为0)
3、新增类接口属性:年化天数
4、新增关于特定场景下交易明细处理的FAQ