2024-03-19-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(更新版)附件:2024-03-19-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(更新版).pdf
2024-03-19升级内容:
1、修复链接跳转错误问题
2024-01-15升级内容:
1、
GetGroupReturn参数pType增加选项5,增加返回相对净值
2、
GetTrailingReturn增加参数if_benchmark,可选返回“基准”组
3、调整
常见方法汇总表
2023-12-20升级内容:
1、优化部分说明
2023-08-04升级内容:
1、修改因子
显著性检验和
因子区分度检验的评价指标中关于P-Value的备注说明
2、修改章节
因子的附加属性,增加附加属性的备注说明
3、增加章节
单因子与多因子的处理差异
2023-05-06升级内容:
1、新增属性
FBMType、
FBMDetail,支持复合基准
2、新增方法
GetBenchmarkDailyReturn,可重写
2023-04-21升级内容:
1、增加值区间分组方式 FGroupType=2
2、Fgroups支撑多种设置方式,方便使用:
(1)百分位分组,支持 Fgroups直接给分组数的使用方式
(2)个数分组,支持-1表示最后一个
2022-04-25升级内容:
(1)因子公式自定义公式参数,以及使用网格时系统参数的传递功能说明,新增 GetFactorParams用于支持动态因子公式参数
2022-03-25升级内容:
(1)NeutralizeData方法新增参数Factors
(2)添加范例六:缺失值处理、中性化处理、正交化处理使用范例
(3)因子的附加属性说明修改,增加是否缺失值处理、是否中性化两个附加属性
(4)新增Fag章节
(5)更新天软因子处理流程
2022-03-17升级内容:
(1)新增属性FfillMissType、FneuTypeFOrthType、ForthType以及对应数据处理方法方法FillMissData、NeutralizeData、OrthData,分别用于支持
缺失值处理、中性化处理、正交化处理
(2)新增缺失值处理、中性化处理、正交化处理相关说明
(3)修改摘要,加上缺失值处理、中性化处理、正交化处理
(4)新增属性FIndustryEval,支持配置行业中性化的表达式,用于进行行业中性化
(5)修改属性FgroupHy说明,分组时考虑行业只支持比例分组
2022-03-08升级内容:
(1)完善因子值获取接口的说明
2022-03-02升级内容:
(1)增加多因子框架可转债因子的使用范例
2021-04-23升级内容:
(1) 分组分析增加组合换手率
(2) 增加因子信号稳定性分析
(3) 增加衰减分析:ic衰减、因子信号稳定性衰减
(4) 延续性分析可选 IC:rankic、norm ic,并增加 p-value
2021-01-29升级内容:
(1)新增FBacktestType属性,控制清算方式
(2)升级Backtest成员方法,增加支持简单清算
2016-06-06升级内容:
(1)添加FindustryType=4的行业分类:申万一级行业扩展,将非银金融细分成券商、保险、多元金融三个行业
(2)添加AllocateWeightByGroup方法,支持只对T期某组的个券比例分配重写。原有的AllocateWeight是对T期所有组数重写,因此重写 AllocateWeight就不必重写AllocateWeightByGroup,反之亦然。
(3)支持对回测变量设置:FpriceType、FvolModType、FdividendType、FallotmentType
(4)支持落地服务器环境下使用公用多因子版本,但使用行业中性时仍需要自定义行业占比.
2015-11-30升级内容:
(1)对适度因子处理方式加以说明
(2)对本地因子处理方式加以说明
(3)添加因子的两个不常用属性:是否去奇异值,是否标准化。特殊情况下才使用者两属性
2014-09-20升级内容:
此文档为
2014-06-08-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor的升级版
与以前版本相比较,增加了如下内容:
(1)
极值处理方法增加: “四分位法”和”不做极值处理”
(2)
无量纲处理方法增加:“百分比排名打分法”
(3)用户在使用多因子框架的时候,即可以使用天软提供的因子及其值,也可以使用自己提供的因子值。在此种应用场景下,需要重写UserCalFactors(),详细范例见:TSFL_TSMutiFactor_02
(4)
分组时增加两种考虑行业的处理方法
(5)
增加行业资金分配的行业中性处理方法