Black_Scholes
简述
Black-Scholes定价,参考资料:
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
Black_Scholes(ContractType:Integer,OptionType:Integer,S:Real,X:Real,R1:Real,Std1:Real,T:Real,Rf1:Real); TableArray
ContractType:用户自定义,期权品种类型,含义如下表:
显示名 | 值 |
股票期权 | 0 |
指数期权 | 1 |
货币期权 | 2 |
指数期货期权 | 3 |
OptionType:用户自定义,期权类型,含义如下表:
S:实数,现价
X:实数,执行价
R1:实数,无风险年利率(%)
Std1:实数,年波动率(%)
T:实数,期限(月)
Rf1:实数,货币无风险年利率(%) 或 指数期权的股票组合红利收益率(%)
返回:Black-Scholes定价
范例:
Return Black_Scholes(0,0,42,40,10,20,0.5,0);
//结果: