知识库 > 金融建模 > 公用函数 > 金融工程 > 期权定价

B_SofIndex    

简述
B-S定价(指数期权),参考资料:
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P242页
定义

B_SOfIndex (OptionType:Integer,S:Real,X:Real,R:Real,Rf:Real,Std:Real,T:Real); TableArray
参数

OptionType:用户自定义,期权类型,含义如下表:
显示名
看涨期权0
看跌期权1


S:实数,现价
X:实数,执行价
R:实数,无风险年利率(%)
Rf:实数,平均红利年收益率(%)
Std:实数,年波动率(%)
T:实数,期限(月)

返回:B-S定价(指数期权)
  • 范例:

     Return B_SOfIndex(0,310,300,8,3,20,2);

    //结果:
相关