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Pf_RelativePerformance    

简述
组合-相对回报，展示多个周期的超额收益率、alpha、beta、跟踪误差、信息比、特雷诺、詹森。
定义

Pf_RelativePerformance(t1:Array,fName1:String,t2:Array,fName2:String):Array
参数

t1：组合收益率序列
fName1：t1数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等）
t2：基准收益率序列
fName2：t2数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等）

返回：实数
  • 范例：

    //此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列，基准为上证指数
    stockid := 'SH600000';
    IndexId := 'SH000001';
    BegT := inttodate(20050101);
    EndT := inttodate(20110630);
    setsysparam(pn_date(),EndT);
    n := tradedays(begt,endt);
    t := nday(n,'截止日',sp_time(),'涨幅1',spec(StockZf3(),stockid),'涨幅2',spec(StockZf3(),IndexId));
    return Pf_RelativePerformance(t,'涨幅1',t,'涨幅2');   

    返回结果：

    参考
      
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