StockAlphaVsVolatility
简述
α/σ（区间）
取股票和指数对数收益率序列，求α/σ（用复权后的日线数据计算）
StockAlphaVsVolatility(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date) :Real
IndexId：指数代码
BegT：起始日期
EndT：截止日期
返回：实数，α/σ
算法：
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）取指数区间的对数收益率序列x
（3）计算α系数
（4）计算标准差σ
（5）计算α/σ
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除
范例：
//从20120101到20120419万科A与上证指数的α/σ
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return
StockAlphaVsVolatility ('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
//结果：4.3989
StockAlpha StockBeta StockCorr