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StockSelfCov    

简述
一阶自协方差(区间)
取股票对数收益率序列,求一阶自协方差(用复权后的日线数据计算)
定义
StockSelfCov(BegT:Date,EndT:Date) :Real
参数

BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期

返回:实数,区间一阶自协方差
  • 算法:
      (1)取股票区间的对数收益率序列y
      (2)计算一阶自协方差
    备注:
      (1)用复权后的数据进行处理
      (2)对股票停牌日,自动剔除
    范例:

    //从20120101到20120419万科A的一阶自协方差
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
    return StockSelfCov (inttodate(20120101),inttodate(20120419));
    //结果:-0.5003

    参考
    StockAlpha   StockBeta   StockCorr  
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