StockCorr
简述
相关系数ρ(区间)
取股票和指数对数收益率序列,求相关系数(用复权后的日线数据计算)
StockCorr(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date) :Real
IndexId:字符串,指数代码
BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期
返回:实数,区间相关系数ρ
算法:
(1)取股票区间的对数收益率序列y
(2)取指数区间的对数收益率序列x
(3)求相关系数
备注:
(1)用复权后的数据进行处理
(2)对股票停牌日,自动剔除
范例:
//从20120101到20120419万科A与上证指数的相关系数ρ
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return StockCorr('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
//结果:0.7213
StockAlpha StockBeta StockMeanReturn