Risk_System
简述
系统风险
特雷诺(%)、詹森(%)、β、选股(%)、上涨择时(%)、下跌择时(%)、VAR@标准正态法(%)、VAR@历史模拟法(%)
Risk_System(t1:Table,t2:Table,Rf:Real,Zxd:Real,cy:String) :Table
t1:数组,数据
t2:数组,Benchmark数据
Rf:实数,无风险年收益率(%)
Rf的值 | 无风险年收益率(%) |
2.25 | 1年定期利率 |
2.7 | 2年定期利率 |
3.24 | 3年定期利率 |
3.6 | 5年定期利率 |
Zxd:实数,置信度(%)
Cy:字符串,数据周期
返回:数组,系统风险
范例:
//从20120419起往前推180个交易日万科A的系统风险(采用对数收益率)
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
t1:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SZ000002'));
t2:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SH000001'));
return Risk_System(t1,t2,2.25,0.1,cy_day());
//结果:
Risk_Total