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Risk_System    

简述
系统风险
特雷诺(%)、詹森(%)、β、选股(%)、上涨择时(%)、下跌择时(%)、VAR@标准正态法(%)、VAR@历史模拟法(%)
定义
Risk_System(t1:Table,t2:Table,Rf:Real,Zxd:Real,cy:String) :Table
参数

t1:数组,数据
t2:数组,Benchmark数据
Rf:实数,无风险年收益率(%)
Rf的值无风险年收益率(%)
2.251年定期利率
2.72年定期利率
3.243年定期利率
3.65年定期利率

Zxd:实数,置信度(%)
Cy:字符串,数据周期

返回:数组,系统风险
  • 范例:

    //从20120419起往前推180个交易日万科A的系统风险(采用对数收益率)
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
    t1:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SZ000002'));
    t2:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SH000001'));
    return Risk_System(t1,t2,2.25,0.1,cy_day());

    //结果:

    参考
    Risk_Total  
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