2022-08-25-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)
简述
2022-08-25-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)
2022-08-25-深圳天软科技-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)附件:2022-08-25-深圳天软科技-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版).pdf
摘要
1、
风险矩阵调整:因子收益率协方差、特质收益率方差
2、天软结构化风险模型计算框架
TSRM_RiskMatrix发布:
(1)输入:因子收益率(%)和股票特质收益率(%)
(2)输出:共同风险因子收益率协方差矩阵,异质风险个股特质收益率方差
3、该模型主要是计算风险矩阵,以供其他应用,常见的应用是事前控制风险和风险预测,事后风险分解。可用于组合优化场景。
更新日志
2022-08-25
1. 规范目录与文档命名
2022-05-05
1. 修改框架流程和数据长度说明
2. 新增属性FConstName和成员方法GetFactors
2022-03-09
1. 增加属性FFR_IF_Eigen和FSR_IF_Struct 支持可选是否进行eigenfactor调整和是否进行结构化调整
2. 框架流程增加针对1的说明
3. 增加属性Findustry和Fstyle的注意事项的说明
2021-03-24
文档发布