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2022-08-25-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)    

简述
2022-08-25-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)
  • 2022-08-25-深圳天软科技-应用专题-风险模型:天软风险矩阵计算框架TSRM_RiskMatrix(更新版)
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    摘要
    1、风险矩阵调整:因子收益率协方差、特质收益率方差
    2、天软结构化风险模型计算框架TSRM_RiskMatrix发布:
    (1)输入:因子收益率(%)和股票特质收益率(%)
    (2)输出:共同风险因子收益率协方差矩阵,异质风险个股特质收益率方差
    3、该模型主要是计算风险矩阵,以供其他应用,常见的应用是事前控制风险和风险预测,事后风险分解。可用于组合优化场景。

    更新日志
    2022-08-25
    1. 规范目录与文档命名

    2022-05-05
    1. 修改框架流程和数据长度说明
    2. 新增属性FConstName和成员方法GetFactors

    2022-03-09
    1. 增加属性FFR_IF_Eigen和FSR_IF_Struct 支持可选是否进行eigenfactor调整和是否进行结构化调整
    2. 框架流程增加针对1的说明
    3. 增加属性Findustry和Fstyle的注意事项的说明

    2021-03-24
    文档发布