2023-04-06-深圳天软科技-应用专题-风险模型：天软横截面回归框架TSRM_CrossSection（更新版）
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摘要
1、框架算法
（1）主要思想：使用股票组合T期的收益率与T-1期的因子暴露进行截面回归，得到的回归系数即为因子收益率，残差即为股票特质收益率
（2）特点：带约束、加权最小二乘
2、天软横截面回归计算框架TSRM_CrossSection
（1）计算因子收益率和股票的特质收益率
（2）得到纯因子组合的因子暴露和组合权重
（3）得到回归系数的T值、总R方、相对R方以及方差膨胀因子VIF指标

更新日志
2023-04-06
（1）回归算法说明内容调整，新增CAPM+多因子模型
（2）框架升级：支持CAPM+多因子回归方法，由配置项FConfig控制

2021-03-24
新增：评价指标访问接口（T值、总R方、相对R方以及方差膨胀因子VIF指标）

2021-01-29
文档发布