2023-11-06-量化数据-因子研究02:天软风格因子算法与计算说明(更新版)
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摘要
1、Barra风格因子算法说明
2、天软
风格因子的处理
3、提供天软风格因子提取接口:
(1)实时计算模型:
TS_StyleFactor
4、FAQ
(1)如何使用本地因子
(2)一致预期数据处理
(3)流通市值加权均值来标准化
更新日志
2023-11-06
1、 修复文档部分链接失效问题
2、 新增 FAQ:
实时计算模型与应用模型的关系;
模型效率说明
2022-03-14
1、补充天软风格因子细节说明
2、新增
应用模型说明
3、补充
非线性市值算法调整说明
2022-02-18
给出
指数加权算法的相关链接
2021-11-26
平台因子整合,文档调整
2021-09-28
1、调整部分代码格式:word转为pdf时,消除多余空格,防止直接复制粘贴代码会报错
2、新增FAQ:因子标准化时,为何使用流通市值加权来计算均值?
2021-05-14
1、新增数据处理流程详细说明与因子列表说明
2、
cmra算法调整:由ln(1+Z_max )-ln(1+Z_min)修正为Z_max- Z_min
3、部分代码优化,提高运算效率
2021-02-26
一致预期因子用
天软已有因子替代
1、原epfwd合并到etop因子
2、egrlf、egrsf分别使用过去3年和过去1年净利润复合增长率替代
2021-02-22
1、新增TS_StyleFactor模型补充说明
2021-01-22
1、新增因子计算说明与范例
2020-11-12
对天软风格因子描述及相关接口修正
2020-10-27
FAQ:如何利用本地因子数据?
附件:TSFL_StyleFactor_01(tspenglanting).fun
2020-05-22
文档创建