2020-08-21-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略
简述
2020-08-21-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略
2020-08-21-深圳天软科技-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略1、简要回顾短期内均值回复
现象及基本策略
(1)在5分钟线下,股价也存在恢复到MA240线(短期内的长线)上
(2)通过对持仓天数、最大连亏次数等指标的评价,强调基本策略的初衷是为了获取确定性的收益
2、基于基本策略在持仓时间的考虑,构建
控制最大持仓时间的改进策略
(1)初步效果:
- 施加最大持有时间限制条件,能有效避免时间过长的交易出现,以及增加交易次数
- 施加限制条件越强(即时间越短),交易次数就越多,对交易的影响更明显
(2)原理:当偏离度下穿某值时,买入股票,上穿某值或者开仓后持有时间大于某阈值时强制卖出
(3)评价:
- 主要通过对持仓天数、非正常平仓占比等进行评价,强调了改进的策略能够满足设计初衷
- 针对不同最大持仓天数、不同开平仓阈值、交易费率进行策略敏感性测试,最大持仓天数的设置对交易次数会产生影响
3、策略后续改进:考虑止损
附件:2020-08-21-深圳天软科技-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略.pdf