2020-08-06-应用专题-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage
简述
2020-08-06-应用专题-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage
2020-08-06-深圳天软科技-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage1、关于统计套利简要介绍:
(1)概述:是一种绝对收益策略,目的是希望在任何时间赚取绝对收益,而非跑赢大盘
(2)获利原理:成对交易,获取的是多空组合的价差收益
2、天软股指期货统计套利框架简介及适用场景
(1)适用标的:沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货及其主力合约
(2)支持以下几种套利方法:
- 价比
- 对数收益回归残差
- 对数价格回归残差
- 价格回归残差
- 价差
(3)支持以下配比方式
- 按成交量配置Beta系数
- 按成交金额配置beta系数
3、提供了
天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage类详细接口
4、给出一个简要的股指期货统计套利范例
附件:2020-08-06-深圳天软科技-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage.pdf