A:分钟线数据的生成依赖于盘中交易明细的最新时间点,若该分钟线内有交易明细,才会生成新的分钟线,并补齐历史的来保证时间线上的连续,若截止到当前时间,当前分钟还没有产生交易明细(即最后一条交易明细时间还在这分钟之前),直到等到下一条交易明细的到来才会补充完整。
比如:证券A在09:30:01时,最后一条交易明细的时间是09:30:01,则此时会有09:31:00这条分钟线数据,若直到09:32:00时,还没有产生新的交易明细(最后一条交易明细的时间还是09:30:01),则此时09:32:00的分钟线数据就不会产生,而直到09:35:22时,有了新的交易明细时间点为09:35:22,则此时会生成09:36:00的分钟线数据,并补齐09:32:00、09:33:00、09:34:00、09:35:00的分钟线数据,该过程中的时间线与分钟线产生可通过下表来描述:
当前时间 | 最后一条交易明细时间 | 1分钟线数据
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9:30:01 | 9:30:01 | 9:31:00
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9:32:00 | 9:30:01 | 不产生新的
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9:33:00 | 9:30:01 | 不产生新的
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9:34:00 | 9:30:01 | 不产生新的
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9:35:00 | 9:30:01 | 不产生新的
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9:35:22 | 9:35:22 | 产生09:36:00,并补齐
产生09:32:00、09:33:00、
09:34:00、09:35:00
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… | … | …
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另,除分钟线外,其它周期,比如秒线,5分钟线等也是如此规则。
特别案例:比如上交所在股票停牌当日,还是会发送交易明细数据,导致停牌当天盘中会产生分钟线数据,而由于停牌股票当天交易明细量极少或只有开盘一条交易明细时,通过此规则在盘中产生的分钟线不足240条,或只有当天第一条,都属于正常现象(依赖于当天该票最后一条交易明细的时间)。