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Q:日成交量为0的分钟线数据在什么时候过滤?    

  • A:对于分钟线数据,盘中有成交明细,就会实时生成分钟线。
    在盘后:
    1、盘后4点半会落地成数据文件,该数据过滤掉了当日成交量为0的分钟线数据。
    2、在下一个交易日开盘前会清掉最新的缓存,比如有夜盘时,当天晚上就会被清除。
    其中,用户提取会优先提取缓存中的数据,也就是说,用户需在第二天才会提取不到这个需过滤的数据。
    一般用户可以通过判断股票当天是否交易来避免取到这类数据。

    另外,当交易日当天成交量为0,有交易明细数据时,若需要也得到当天的分钟线的数据,该如何实现?
    这里写了个实现案例,提供分钟线["OPEN"],["HIGH"],["CLOSE"],["LOW"],["AMOUNT"],["VOL"],["sectional_cjbs"]这些分钟线字段的合成,供需要用户参考:
    附件:TradeDataTo1MinData_20200603.fun
    函数定义:TradeDataTo1MinData(StockID:String,endt:TDate):Array
    功能说明:提取指定日指定合约的1分钟线行情数据
    参数说明:
     StockID:字符串,合约代码,一次只支持一个合约
     endt:日期,指定日
    返回:数组,1分钟线行情数据,只包括常用的几个字段(具体如上所述)
    调用方法:
    return TradeDataTo1MinData('OP10000039',20150310T);
    (注:2020-6-3日附件升级:支持期货,支持夜盘等的生成)

    升级:
    1、针对期货合约所在交易期间其主力合约也都不活跃导致衍生失败的情况进行升级,变更为推向更早的历史场景(即所对应的品种上市日为止)。
    若需要此功能的,可用该模型,模型使用与原模型是一致的:
    附件:TradeDataTo1MinData_II.fun