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Q:回测框架的成交价问题    

  • A :在回测类的字段是FPriceType
    含义:成交价类别
    取值

    实际值
    含义备注
    -1用户自定义
    1时点价格
    2收盘价
    3日均价股票类常用。如常见的算法交易类策略 TWAP、VWAP 就是期望交易尽可能接近均价成交
    4开盘价
    5系统昨收交易所公布的系统昨收(复权后的)



    说明
    实际交易时成交价格的决定因素复杂,回测只是对历史的模拟,只能在一定假设下对成交价给个估计值。系统目前提供如下几种方式:
    1) 收盘价:常用于低频交易,对成交价要求不高。
    2) 日均价:以某个时点或者收盘价成交的可能性较低,为了提高回测的准确性,此时可选择通过日均价来提高成交的可能性。
    3) 时点价格:仅适用于高频。高频策略回测时如果希望以当前时点的价格成交,则可以把 FPriceType的值设置为1。尽管对于日线 、周线等其他低频周期,时点价格也是有含义的, 但是不建议使用 。
    4) 用户自定义:当系统提供的方式都不能满足时,用户可在 GetTradeOrder 返回的结果集中增加“成交价”列。
    默认:3(日均价)