2022-03-11-深圳天软科技-应用专题-期权系列03:期权行情及风险指标(更新版)附件:2023-04-17-深圳天软科技-应用专题-期权系列03:期权行情及风险指标(更新版).pdf
摘要
1、期权板块
(1)GetBK:提取所有的期权代码
(2)OP_GetUnderlyingSecurity:市场所有的期权标的
(3)OP_GetOptionChain:标的StockID在EndT时间交易的所有期权的基本信息
2、期权行情类数据
(1)Markettable\Tradetable:从两个数据表中使用select来提取期权行情数据
(2)Nday:使用nday依照各种行情函数来提取期权行情数据
3、期权风险类指标
(1)OP_IV:期权的隐含波动率,和证券,周期,截止日相关
(2)OP_Delta:期权的Delta指标,和证券,周期,截止日相关
(3)OP_Gamma:期权的Gamma指标,和证券,周期,截止日相关
(4)OP_Vega:期权的Vega指标,和证券,周期,截止日相关
(5)OP_Theta:期权的Theta指标,和证券,周期,截止日相关
(6)OP_Rho:期权的Rho指标,和证券,周期,截止日相关
4、期权基本函数
(1)OP_GetDaysMaturity:根据当前时间和到期日计算剩余期限(月)
(2)OP_GetRiskFreeRate:取得无风险利率
(3)B_SOfStock:期权定价模型,得到价格及风险指标
(4)B_SOfStock_IV:求隐含波动率模型
(5)OP_IVGreeks:使用现价求隐含波动率,再计算风险指标(一起返回)
更新日志
2023-04-17
增加期权希腊字母含义:各个指标的解读
2022-03-11
1、隐含波动率B_SOfStockIV补充备注:期权现价超过理论边界时返回NAN
2、期权风险指标模型升级,修改相应说明
2020-03-04
(1)更新期权板块与期权标的说明
2017-03-31
(1)增加支撑豆粕期货期权