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数据模型及其他应用专题
2014-05-13-应用专题-数据提取专题03:非整周期行情数据提取陷阱和时点真实行情数据回溯
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2014-05-13-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题03:非整周期行情数据提取陷阱和时点真实行情数据回溯
1、针对在使用行情类数据及其衍生指标做建模和回测的时候,可能用到“未来数据”的陷阱,天软最近推出了
时点系统参数PN_ViewPoint()
避免此问题的发生
2、分析了使用
行情类数据可能用到未来数据的原因
:在基于非整周期行情数据建模中,犯使用“未来数据”的错误概率很大
3、详细描述了:
(1)设置时点系统参数对使用行情类数据的必要性
(2)在原来提取行情数据的模型中,只要加一条语句:
SetSysParam(PN_ViewPoint(),EndTTime);
即可设置时点系统参数,从而避免使用“未来数据”陷阱
(3)用详实的范例,说明了在设置时点系统参数后,我们才能完全避免使用未来数据的陷阱
4、在量化研究中,与行情数据有关的建模需要设置时点系统参数,而基本面数据的历史回溯仿真不用设置
5、截止本日(2014-05-13)日,基于时点真实行情数据的功能仅在天软科技“夜盘时点仿真测试版本”中支持
附件:2014-05-13-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题03:非整周期行情数据提取陷阱和时点真实行情数据回溯.pdf
手算实例:
(1)
附件:非整周期行情数据的提取01:多周期数据的变换.xlsx
(2)
附件:非整周期行情数据的提取02:时间序列时点数据.xlsx
(3)
附件:非整周期行情数据的提取03:时间序列时点数据.xlsx